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大数据时代量化投资大有可为

来源：中国证券报

日期：2016年5月26日

昨日，由中国证券投资基金业协会和上海陆家嘴管委会联合举办的量化对冲论坛在陆家嘴金融城举办，来自公私募一线的量化投资人围绕国际量化对冲的新趋势、国内量化对冲行业的规范发展等话题展开了讨论。与会嘉宾表示，大数据和互联网技术的发展将推动量化投资在资管行业大有可为，量化对冲基金也是市场重要的长期资金来源，建议能够松绑对股指期货的投资限制，给予政策的正向激励。富善投资总经理兼投资总监林成栋表示，量化和大数据在投资中已然崛起，根本原因是大数据时代信息的爆炸和计算效率的提高导致成本的下降，从而支撑起大量创新的投资方法。比如利用网络数据支撑新的财务模型从而来获得更有效的投资决策，利用第三方网站和移动APP公司的数据可以帮助投资公司更高效和精准地从短期和长期等角度来判断目标公司的趋势。他进一步表示，未来量化方法将从主动管理(获取绝对收益、超额收益)领域渗透至被动管理(Smart beta)、资产组合配置领域(FOF)、机器人投顾等各个层面。投资标的方面量化方法将由股票期货类扩展至固定收益类资产(利率和信用债券)甚至相关场外衍生品(CDS、MBS等)。围绕量化方法开发新的投资产品或投资标的成为一个非常有潜力的发展方向。

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